![Ιδρυματικό Αποθετήριο [SANDBOX]](images/dias.logo.png "Ιδρυματικό Αποθετήριο [SANDBOX]"){kind=logo}
Ιδρυματικό Αποθετήριο [SANDBOX]
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN
|
EL
| URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/C833DBEB-4E83-41B0-911F-C65AB9E9B5B6 | - |
| Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83011 | - |
| Γλώσσα | en | - |
| Μέγεθος | 127 pages | en |
| Τίτλος | Design and implementation of hardware architectures for pricing financial derivatives on reconfigurable logic | en |
| Τίτλος | Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικών υλικού για υπολογισμό τιμών χρηματοοικονομικών παραγώγων, σε αναδιατασσόμενη λογική | el |
| Δημιουργός | Miteloudi Konstantina | en |
| Δημιουργός | Μιτελουδη Κωνσταντινα | el |
| Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Pnevmatikatos Dionysios | en |
| Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Πνευματικατος Διονυσιος | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Papaefstathiou Ioannis | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Παπαευσταθιου Ιωαννης | el |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Dollas Apostolos | en |
| Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Δολλας Αποστολος | el |
| Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
| Εκδότης | Technical University of Crete | en |
| Ακαδημαϊκή Μονάδα | Technical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineering | en |
| Ακαδημαϊκή Μονάδα | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| Περίληψη | Option pricing is a fundamental problem in financial sector. This work presents a hardware accelerator on FPGAs for Option Pricing using Crank-Nicolson Finite Difference scheme for solving the Black-Scholes PDE. A variant of Cyclic Reduction called normalized Cyclic Reduction algorithm is used as Tridiagonal Solver. The thesis contains all the theoretical background of option pricing models and finite difference schemes. A literature review had been carried out covering extensively all the FPGA based option pricing accelerators. The effort of this work was concentrated mainly to hardware low-level optimizations that were implemented to produce a parallel system that scale up efficiently. These optimizations, such as custom precision arithmetic, fused operators, pipelined designs etc., were on level of hardware design and had scope to produce a highly parallel hardware architecture. Three different hardware architectures for the main computation core were presented. First a naïve non-pipelined at 32bit precision, next a pipelined architecture using a custom 3 operand adder, also at 32bit precision and finally the proposed hardware architecture with a Fused Multiply Addition operator (FMA or fmadd). This architecture was implemented with 48bit precision, which was selected after taking into account error analysis with MPRF library and design decisions. The implementation was on a Xilinx FPGA device, Ultrascale xcvu9p, and achieved clock frequency 263MHZ. | en |
| Τύπος | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
| Τύπος | Master Thesis | en |
| Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| Ημερομηνία | 2019-09-03 | - |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2019 | - |
| Θεματική Κατηγορία | Tridiagonal solver | en |
| Θεματική Κατηγορία | Option pricing | en |
| Θεματική Κατηγορία | FPGA | en |
| Θεματική Κατηγορία | Floating-point custom precision | en |
| Θεματική Κατηγορία | Finite difference | en |
| Θεματική Κατηγορία | Cyclic reduction | en |
| Θεματική Κατηγορία | Crank-Nicolson | en |
| Θεματική Κατηγορία | Black-Scholes | en |
| Βιβλιογραφική Αναφορά | Konstantina Miteloudi, "Design and implementation of hardware architectures for pricing financial derivatives on reconfigurable logic", Master Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019 | en |
| Βιβλιογραφική Αναφορά | Κωνσταντίνα Μιτελούδη, "Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικών υλικού για υπολογισμό τιμών χρηματοοικονομικών παραγώγων, σε αναδιατασσόμενη λογική", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 | el |
Copyright © DIAS 2013
