Ιδρυματικό Αποθετήριο [SANDBOX]
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Generating interest rate scenarios for bank asset liability management

Kosmidou, Kyriaki, Zopounidis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6BAAFA1B-B8F5-4F0B-9DF3-0730E63219C5
Έτος 2008
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Kosmidou, and C. Zopounidis, "Generating interest rate scenarios for bank asset liability management", Optimizat. Lett., vol. 2, no. 2, pp. 157-169, Mar. 2008. doi:10.1007/s11590-007-0050-9 https://doi.org/10.1007/s11590-007-0050-9
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Over the last years the Second European Directive on Banking and Financial services demand that financial institutions develop asset liability management tools to identify and measure the various financial risks they encounter. The present paper develops a goal programming ALM model with a simulation analysis, to assist a commercial bank in managing its exposure to interest rate risk taking into account a duration gap framework. An application of the ALM model takes place on a large commercial bank of Greece.

Υπηρεσίες

Στατιστικά