Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μέσω λογιστικών στοιχείων και υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Niklis Dimitrios

URI	http://purl.tuc.gr/dl/dias/4DC48961-C6D5-4BCB-AD68-CE4804B923C1	-
Identifier	https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.56498	-
Language	el	-
Extent	207 σελίδες	el
Title	Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μέσω λογιστικών στοιχείων και υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης	el
Creator	Niklis Dimitrios	en
Creator	Νικλης Δημητριος	el
Contributor [Thesis Supervisor]	Michael Doumpos	en
Contributor [Thesis Supervisor]	Δουμπος Μιχαλης	el
Contributor [Committee Member]	Zopounidis Konstantinos	en
Contributor [Committee Member]	Ζοπουνιδης Κωνσταντινος	el
Contributor [Committee Member]	Dounias Georgios	en
Contributor [Committee Member]	Δούνιας Γεώργιος	el
Contributor [Committee Member]	Pasiouras Fotios	en
Contributor [Committee Member]	Πασιουρας Φωτιος	el
Contributor [Committee Member]	Gaganis, Chrysovalantis	en
Contributor [Committee Member]	Andriosopoulos Kostas	en
Contributor [Committee Member]	Ανδριοσόπουλος Κώστας	el
Contributor [Committee Member]	Atsalakis Georgios	en
Contributor [Committee Member]	Ατσαλακης Γεωργιος	el
Publisher	Πολυτεχνείο Κρήτης	el
Publisher	Technical University of Crete	en
Academic Unit	Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Πολυτεχνείο Κρήτης	el
Description	Διδακτορική Διατριβή που υπεβλήθη στη σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος	el
Content Summary	Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι ένα θέμα που αφορά τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Υπάρχει πληθώρα μεθόδων και προσεγγίσεων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια για την δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Ο σκοπός της διατριβής είναι διττός. Αρχικά, πραγματοποιείται μια εμπειρική σύγκριση διαφορετικών δημοφιλών τεχνικών (λογιστική παλινδρόμηση, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και της πολυκριτήριας μεθόδου UTADIS) με χρήση δεδομένων που προέρχονται από Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και με ένα μικρό αριθμό ασυνεπών επιχειρήσεων, το οποίο δημιουργεί μια ανισορροπία στο δείγμα, τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων είναι ικανοποιητικά. Ο δεύτερος στόχος, έχει να κάνει με την δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και πολυκριτήριας ανάλυσης, το οποίο θα συνδυάζει λογιστικά στοιχεία με την προσέγγιση του μοντέλου αγοράς των Black, Scholes και Merton και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη-εισηγμένες επιχειρήσεις. Το μοντέλο χρησιμοποιεί στοιχεία εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προβλεπτική ικανότητά του είναι παρεμφερής με μοντέλα που χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα ασυνέπειας τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.	el
Content Summary	Credit risk evaluation is a very challenging and important problem in the domain of financial risk management. It is an important issue for both financial institutions and companies, especially in periods of economic recession. There are many different approaches and methods which have been developed over the years for constructing credit risk assessment rating systems. The aim of this thesis is twofold. First, an empirical comparison of different popular techniques (logistic regression, support vector machines, and the UTADIS multicriteria method) using a data set of Greek companies from the commercial sector is executed. The results show that even with a considerable imbalanced data set with a small number of defaults, all methods provide good results. The second goal is to create a credit risk rating model, using a machine learning methodology and a multicriteria method that combines accounting data with the option-based approach of Black, Scholes, and Merton and the extension to non-listed firms. The model is built on data for companies listed in the Greek stock exchange, but it is also shown that the predictive performance is similar to accounting-based models developed using (non- publicly available) historical default data.	en
Type of Item	Διδακτορική Διατριβή	el
Type of Item	Doctoral Dissertation	en
License	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	en
Date of Item	2015-11-06	-
Date of Publication	2015	-
Subject	Decision making with multiple objectives	en
Subject	MCDM (Decision making)	en
Subject	Multiattribute decisions	en
Subject	Multicriteria decision analysis	en
Subject	Multicriteria decision making	en
Subject	Multicriteria decision making analysis	en
Subject	Multiobjective decision making	en
Subject	Multiple objective decision making	en
Subject	multiple criteria decision making	en
Subject	decision making with multiple objectives	en
Subject	mcdm decision making	en
Subject	multiattribute decisions	en
Subject	multicriteria decision analysis	en
Subject	multicriteria decision making	en
Subject	multicriteria decision making analysis	en
Subject	multiobjective decision making	en
Subject	multiple objective decision making	en
Subject	Business risk (Finance)	en
Subject	Money risk (Finance)	en
Subject	financial risk	en
Subject	business risk finance	en
Subject	money risk finance	en
Bibliographic Citation	Δημήτριος Νίκλης, "Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μέσω λογιστικών στοιχείων και υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015	el

Search

Browse

My Space

Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μέσω λογιστικών στοιχείων και υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Niklis Dimitrios

Available Files

Services

Export

Share

Statistics

Metadata & Content in a METS Package:

Metadata in Format: