Ιδρυματικό Αποθετήριο [SANDBOX]
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An empirical evaluation of CAPM’s validity in the British stock exchange

Loukeris Nikolaos, Matsatsinis Nikolaos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/43B0F006-C2CF-471F-B1A1-2AFE029664C0-
Αναγνωριστικόhttp://universitypress.org.uk/journals/ami/19-092.pdf-
Γλώσσαen-
Μέγεθος8 pagesen
ΤίτλοςAn empirical evaluation of CAPM’s validity in the British stock exchangeen
ΔημιουργόςLoukeris Nikolaosen
ΔημιουργόςΛουκερης Νικολαοςel
ΔημιουργόςMatsatsinis Nikolaosen
ΔημιουργόςΜατσατσινης Νικολαοςel
ΠερίληψηThe CAPM under the means of the two step regression procedure indicated that the cross section of average excess security return is positively related to beta. Under a frame of Computational Econometrics the two step regression procedure is implemented into CAPM, concluding that the strict CAPM test rejects the second H0 hypothesis on the market risk premium, hence the slope of the Security Market Line (SML) is different from the slope of SML indicated by CAPM. Consequently the CAPM has not a statistical significance in Portfolio Selection.en
ΤύποςPeer-Reviewed Journal Publicationen
ΤύποςΔημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτέςel
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2015-11-03-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2009-
Θεματική ΚατηγορίαCapability, Financial (Financial literacy)en
Θεματική ΚατηγορίαFinancial capability (Financial literacy)en
Θεματική ΚατηγορίαLiteracy, Financialen
Θεματική Κατηγορίαfinancial literacyen
Θεματική Κατηγορίαcapability financial financial literacyen
Θεματική Κατηγορίαfinancial capability financial literacyen
Θεματική Κατηγορίαliteracy financialen
Βιβλιογραφική Αναφοράen

Υπηρεσίες

Στατιστικά